Stochastik-Oszillator
Die Stochastik zeigt, wo der Schlusskurs innerhalb der Handelsspanne der letzten Perioden liegt. In Aufwärtsphasen schließt der Kurs eher nahe dem Hoch der Spanne, in Abwärtsphasen nahe dem Tief. Entwickelt wurde sie von George Lane.
Berechnung
%K = (Schlusskurs − niedrigstes Tief der letzten n Perioden) ÷ (höchstes Hoch − niedrigstes Tief) × 100
%D = gleitender Durchschnitt (meist 3 Perioden) von %K
%D = gleitender Durchschnitt (meist 3 Perioden) von %K
Beispiel mit n = 14: höchstes Hoch 110 €, niedrigstes Tief 90 €, Schlusskurs 105 €. %K = (105 − 90) ÷ (110 − 90) × 100 = 75 %. Der Wert liegt immer zwischen 0 und 100.
Fast, Slow, Full
| Variante | Beschreibung |
|---|---|
| Fast Stochastic | Rohes %K und %D, sehr reaktiv, viele Fehlsignale |
| Slow Stochastic | %K wird zusätzlich geglättet (häufig 14-3-3). Der Standard in den meisten Plattformen |
| Full Stochastic | Alle Parameter frei wählbar |
Die Signale
| Signal | Bedeutung |
|---|---|
| Über 80 | Überkauft: Der Kurs liegt nahe dem oberen Rand der Spanne. Kein Verkaufssignal an sich. |
| Unter 20 | Überverkauft, Gegenstück |
| %K kreuzt %D von unten nach oben (unter 20) | Mögliches Kaufsignal in Seitwärtsphasen |
| %K kreuzt %D von oben nach unten (über 80) | Mögliches Verkaufssignal |
| Divergenz | Kurs macht neues Hoch, Stochastik nicht: Schwäche. Siehe auch RSI. |
Einsatz mit Trend
- Im Aufwärtstrend: Kaufsignale beachten, wenn die Stochastik unter 20 fällt und wieder dreht (Rücksetzer kaufen). Verkaufssignale ignorieren.
- Im Abwärtstrend: Spiegelverkehrt, nur Überkauft-Signale zum Verkaufen.
- In der Seitwärtsphase: beide Seiten nutzbar, Extremzonen als Wendepunkte.
- Trend bestimmen: Gleitende Durchschnitte oder ADX.
Grenzen
In starken Trends bleibt die Stochastik wochenlang im überkauften oder überverkauften Bereich. Wer dort gegen den Trend handelt, verliert. Die Stochastik ist ein Timing-Werkzeug und ersetzt weder Trendanalyse noch Stop-Loss.
Der Handel mit Wertpapieren und Derivaten birgt hohe Verlustrisiken bis hin zum Totalverlust. Beispiele sind Rechenbeispiele und keine Handelsempfehlungen. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für die Zukunft.
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