Pivot Points: Berechnung und Handel von Tagesmarken
Pivot Points sind rechnerisch ermittelte Kursmarken, die aus Hoch, Tief und Schlusskurs der Vorperiode abgeleitet werden. Sie zeigen Orientierungslinien für Support und Widerstand. Besonders Daytrader nutzen sie, weil sie vor Handelsbeginn feststehen und viele Marktteilnehmer dieselben Marken beobachten.
Die Formeln (klassisch)
| Linie | Formel |
|---|---|
| Pivot (P) | (Hoch + Tief + Schluss) ÷ 3 |
| Widerstand 1 (R1) | 2 × P − Tief |
| Support 1 (S1) | 2 × P − Hoch |
| Widerstand 2 (R2) | P + (Hoch − Tief) |
| Support 2 (S2) | P − (Hoch − Tief) |
Rechenbeispiel
Die Vortagesdaten: Hoch 52,00 €, Tief 48,00 €, Schluss 51,00 €.
| Linie | Rechnung | Wert |
|---|---|---|
| P | (52,00 + 48,00 + 51,00) ÷ 3 | 50,33 € |
| R1 | 2 × 50,33 − 48,00 | 52,67 € |
| S1 | 2 × 50,33 − 52,00 | 48,67 € |
| R2 | 50,33 + (52,00 − 48,00) | 54,33 € |
| S2 | 50,33 − (52,00 − 48,00) | 46,33 € |
Eröffnet der Markt über P, gilt die Tendenz als freundlich, darunter als schwächer. R1 und S1 dienen als erste Ziele und Reaktionsmarken.
Varianten
| Variante | Besonderheit |
|---|---|
| Klassisch | Standardformel wie oben, am weitesten verbreitet |
| Fibonacci-Pivots | Abstände aus Fibonacci-Quoten (38,2 %, 61,8 %, 100 %) der Vorspanne |
| Woodie | Gewichtet den Schlusskurs stärker |
| Camarilla | Enge Marken um den Schlusskurs, für Mean-Reversion |
So handelst du mit Pivot Points
- Tagesplan: Linien vor Handelsbeginn einzeichnen.
- Reaktion abwarten: Kerzenmuster an einer Linie, etwa ein Hammer an S1, abwarten.
- Stop und Ziel: Stop knapp jenseits der Linie, Ziel an der nächsten Linie, Chance-Risiko mindestens 2 : 1 prüfen.
- Ausbruch: Schließt der Kurs deutlich jenseits einer Linie, wird sie oft zur nächsten Zielmarke.
Grenzen
Pivot Points sind rein rechnerisch, sie berücksichtigen keinen Trend. Bei Märkten mit ungewöhnlichen Handelszeiten (Devisen, Krypto) hängen die Werte davon ab, welche Tagesgrenze du wählst. Auf Wochen- oder Monatsbasis wirken sie langsamer, aber robuster. Kombiniere sie mit ATR für Stops und mit Volumen für Bestätigung.
Häufige Fragen
Für welche Märkte eignen sich Pivot Points?
Für liquide Märkte mit klaren Handelszeiten, etwa Indizes, Futures und große Aktien.
Welche Zeitebene nutze ich?
Daytrader nehmen Tageswerte für den Folgetag, Swing-Trader Wochenwerte.
Funktionieren Pivot Points als Selbstläufer?
Nein. Sie sind eine Orientierung, die Wirkung kommt auch daher, dass viele sie beobachten.